2014年11月6日 星期四

每週三國內期貨證券自營商,選擇權週週結算,週週獲利落袋

以週選擇權開倉日價平履約價,
權利金約50至 55點
作為選擇權評價基礎
週選擇權交易天數為6天(有時長假因素只4天)
月選擇權價交易約4至5週
開倉日的月選擇權,價平履約價,
權利金理應200點才合理
月選擇權價平履約價權利金,不合乎比例原則
選擇權結算時90%權利金歸零是鐵律
聰明的選擇權賣方,當然要加重週選擇權的元素
選擇權最大賣方造市者是國內期貨證券自營商
怪不得每日週選擇權成交量始終比月選擇權大
每週三國內期貨證券自營商為了結算利益
週週結算,週週獲利落袋


5 則留言:

  1. 選擇權不像大小台是 [線性] 類產品, 用週選開倉價平履約價, 去 [線性] 推論月選開倉價平履約價的合理性, 似乎不是太妥當; 尤其當我們有 --- 結算前10日 時間價值會加速收斂 --- 這種共識的時候

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  2. 國內自營商沒大家誤傳的那麼神, 那麼會賺, 實情是今年累計前9月, 大多數賠錢呢

    請參考以下期交所網址:
    http://www.taifex.com.tw/chinese/8/IncomeStatement.asp

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  3. 週選新倉11/5實彈測試
    新倉週選加入11月
    sell 9150c 17 11月原留buy call保護
    sell 8850p 28 11月原留buy put保護
    11/6 9150c=2
    8850p=37
    11/7現在8:45 8850p=24

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  4. 補充說明:
    昨日台指跌82點
    9150c=2
    8850p=37
    台指跌82,還賺6點
    週選時間價值從新倉11/5 8:46起開始流失
    1天約5-6點

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