選擇權不像大小台是 [線性] 類產品, 用週選開倉價平履約價, 去 [線性] 推論月選開倉價平履約價的合理性, 似乎不是太妥當; 尤其當我們有 --- 結算前10日 時間價值會加速收斂 --- 這種共識的時候
國內自營商沒大家誤傳的那麼神, 那麼會賺, 實情是今年累計前9月, 大多數賠錢呢請參考以下期交所網址: http://www.taifex.com.tw/chinese/8/IncomeStatement.asp
週選新倉11/5實彈測試新倉週選加入11月sell 9150c 17 11月原留buy call保護sell 8850p 28 11月原留buy put保護11/6 9150c=2 8850p=37 11/7現在8:45 8850p=24
補充說明:昨日台指跌82點9150c=28850p=37台指跌82,還賺6點 週選時間價值從新倉11/5 8:46起開始流失1天約5-6點
買方有80%是散戶散戶真可憐
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回覆刪除新倉週選加入11月
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買方有80%是散戶
回覆刪除散戶真可憐