往年跨年之際
12月份法人喜歡作帳
1月份上市公司喜歡作夢
這是年年老話題
2014年11月26日 星期三
2014年11月20日 星期四
2014年11月18日 星期二
97/10/31以來週線共308週收黑超過500點記錄
casino輪盤號碼0,1,2,3,- - -34.35.36共37個號碼
下注押中賠率36倍
依據現貨週線97/10/31至103/11/14
週線收黑超過500點
有99/5/21跌535點
及100/2/11收8609跌536點
及100/8/5收7853跌791點
及100/9/23收7046跌531點
100/8/9週二曾跌至7148,日線開低走高收跌59
100//8/8 日線收7552跌301
超過500點4次
超過200點34次
超過100點69次
假設;
週選價平雙賣100點以上
買方雙買100點,週線收黑跌500點
買方獲利4倍
依據現貨週線97/10/31至103/11/14共309週
跌超過100點69次
其中超過跌200點34次
又其中超過跌500點4次
跌100至200點間31次
因此價外500點較安全但權利金很便宜
這6年來309-69=240週
有240週價外200點還算安全
下注押中賠率36倍
依據現貨週線97/10/31至103/11/14
週線收黑超過500點
有99/5/21跌535點
及100/2/11收8609跌536點
及100/8/5收7853跌791點
及100/9/23收7046跌531點
100/8/9週二曾跌至7148,日線開低走高收跌59
100//8/8 日線收7552跌301
超過500點4次
超過200點34次
超過100點69次
假設;
週選價平雙賣100點以上
買方雙買100點,週線收黑跌500點
買方獲利4倍
依據現貨週線97/10/31至103/11/14共309週
跌超過100點69次
其中超過跌200點34次
又其中超過跌500點4次
跌100至200點間31次
因此價外500點較安全但權利金很便宜
這6年來309-69=240週
有240週價外200點還算安全
2014年11月17日 星期一
90%選擇權買方權利金歸0
依據元大期權網
https://advisor.yuantafutures.com.tw/chinese/04_report/02_detail.aspx?RID=5936
截至11/17
11月買權總OI為 368290
11月賣權總OII為 414058
8900C OI=23553
8900P OI=26378
call+put=782348
假設11月19日結算在8900
(23553+26378)/(368290+414058)=6.38%
100%-6.38%=93.62%
也就是說11月選擇權買方權利金93.62%歸0
請check,並多多指教
https://advisor.yuantafutures.com.tw/chinese/04_report/02_detail.aspx?RID=5936
截至11/17
11月買權總OI為 368290
11月賣權總OII為 414058
8900C OI=23553
8900P OI=26378
call+put=782348
假設11月19日結算在8900
(23553+26378)/(368290+414058)=6.38%
100%-6.38%=93.62%
也就是說11月選擇權買方權利金93.62%歸0
請check,並多多指教
2014年11月15日 星期六
假設賭場規則 規定每人下注次數只有12次或52次選擇 2選1 且ㄧ定要用完 賠率1:1 輸贏機率各50% 每注無金額限制 每人籌碼限3000 何種下注次數對賭客有利
假設賭場規則
賠率1:1 輸贏機率各50%
每人身上籌碼限3000 每注無金額限制
每人下注次數只有12次或52次選擇
2選1 但決定後且ㄧ定要用完
試問何種下注次數對賭客有利
連輸12次輸2049
1+2^11=2049
2014年11月14日 星期五
週選結算當日超便宜的週選權利金是賣方買來當避險很好的標的
週選新倉11/5實彈測試
新倉週選加入11月
sell 9150c 17 11月原留buy call保護
sell 8850p 28 11月原留buy put保護
雖週選權利金全收
但覺得結算當日超便宜的週選權利金
如W2週選8950P盤中由1點漲至44點結算
漲44倍
這種物美價廉的週選權利金
當買方避險標的
是我未來深研期權需加入的元素
也是努力的方向
新倉週選加入11月
sell 9150c 17 11月原留buy call保護
sell 8850p 28 11月原留buy put保護
雖週選權利金全收
但覺得結算當日超便宜的週選權利金
如W2週選8950P盤中由1點漲至44點結算
漲44倍
這種物美價廉的週選權利金
當買方避險標的
是我未來深研期權需加入的元素
也是努力的方向
2014年11月13日 星期四
2014年11月12日 星期三
2014年11月8日 星期六
週選賣方部位月選買方事前保護之守則
SELL-W9000P=140 BUY M 8800P=51結果 賺29.5點
F=8939-8874=65,(SELL-W9000P=140-89=51,BUY-M8800P=29.5-51=-21.5)51-21.5
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賺大賠小 高出低進 是金融操作的最高遵循準則
身為耳順之年 銀髮族的我
賺大賠小 高出低進
是我多年從事金融操作的最高遵循準則
至於 低是否還有更低 高是否還有更高
只有用資金控管來處理
以達成獲利的目的
賺大賠小 高出低進
是我多年從事金融操作的最高遵循準則
至於 低是否還有更低 高是否還有更高
只有用資金控管來處理
以達成獲利的目的
2014年11月6日 星期四
週月選賣方下單習慣及策略(每筆下單單位2)
我的週月選賣方下單習慣是每筆下單單位2
舉例:
假設我要下10口賣方,我會分5筆
現在買盤報價是46
在下單匣先鍵入不 同價位儲存好
46*2, 47*2 48*2 49*2 50*2
再一起送出
這樣有很多好處
1.至少成交1筆無遺憾
2.全部成交平均價不吃虧
接下來的策略
1.剛成交.的部位盤中有低點平倉一半
以.降低部位的成本
2.運氣好的話,成交的部位平倉一半
另一半形成免費部位
舉例:
假設我要下10口賣方,我會分5筆
現在買盤報價是46
在下單匣先鍵入不 同價位儲存好
46*2, 47*2 48*2 49*2 50*2
再一起送出
這樣有很多好處
1.至少成交1筆無遺憾
2.全部成交平均價不吃虧
接下來的策略
1.剛成交.的部位盤中有低點平倉一半
以.降低部位的成本
2.運氣好的話,成交的部位平倉一半
另一半形成免費部位
每週三國內期貨證券自營商,選擇權週週結算,週週獲利落袋
以週選擇權開倉日價平履約價,
權利金約50至 55點
作為選擇權評價基礎
週選擇權交易天數為6天(有時長假因素只4天)
月選擇權價交易約4至5週
開倉日的月選擇權,價平履約價,
權利金理應200點才合理
月選擇權價平履約價權利金,不合乎比例原則
選擇權結算時90%權利金歸零是鐵律
聰明的選擇權賣方,當然要加重週選擇權的元素
選擇權最大賣方造市者是國內期貨證券自營商
怪不得每日週選擇權成交量始終比月選擇權大
每週三國內期貨證券自營商為了結算利益
週週結算,週週獲利落袋
權利金約50至 55點
作為選擇權評價基礎
週選擇權交易天數為6天(有時長假因素只4天)
月選擇權價交易約4至5週
開倉日的月選擇權,價平履約價,
權利金理應200點才合理
月選擇權價平履約價權利金,不合乎比例原則
選擇權結算時90%權利金歸零是鐵律
聰明的選擇權賣方,當然要加重週選擇權的元素
選擇權最大賣方造市者是國內期貨證券自營商
怪不得每日週選擇權成交量始終比月選擇權大
每週三國內期貨證券自營商為了結算利益
週週結算,週週獲利落袋
2014年11月5日 星期三
對長期操作選擇權賣方,似乎週選擇權較月選擇權有利
依台灣期交所歷史收盤資料
開倉日價平週選擇權約50至 55點
開倉日價平月選擇權約100至 110點
經測試操作,只要作好保護
對長期操作選擇權賣方,似乎週選擇權較有利
尤其11月倉10/15至11/19結算,共26交易日
歷史記錄月結算有18日交易日現象(長假因素)
操作月選擇權賣方較不利
週選擇權沒影響
怪不得成交量週選擇權始終比月選擇權大
經測試作,只要作好保護
未來我的部位要加入較多的元素在週選擇權上
學學自營商造市者操作模式
開倉日價平週選擇權約50至 55點
開倉日價平月選擇權約100至 110點
經測試操作,只要作好保護
對長期操作選擇權賣方,似乎週選擇權較有利
尤其11月倉10/15至11/19結算,共26交易日
歷史記錄月結算有18日交易日現象(長假因素)
操作月選擇權賣方較不利
週選擇權沒影響
怪不得成交量週選擇權始終比月選擇權大
經測試作,只要作好保護
未來我的部位要加入較多的元素在週選擇權上
學學自營商造市者操作模式
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